Market making bot là gì? Dùng bot trading để tạo lập thị trường

Bạn đã nghe đến market making bot và muốn tìm hiểu rõ hơn? Bài viết sẽ giới thiệu về bot trading này và các tính năng quan trọng của nó. 

Độ thanh khoản của tài sản là một tham số quan trọng để nhà giao dịch quyết định có nên đầu tư hay không. Thanh khoản càng cao thì chứng tỏ cung cầu tài sản càng lớn. Mọi nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch đều phải đảm bảo độ thanh khoản cho người dùng. Nếu không, nhà đầu tư sẽ mất thời gian để thực hiện giao dịch vì lệnh mua bán chưa khớp. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách một thị trường đầy đủ thanh khoản được tạo ra? Trước đây, chúng ta sẽ cần các nhà tạo lập thị trường (market maker) tham gia duy trì thanh khoản. Nhưng hiện nay, bạn có một lựa chọn hiện đại hơn là dùng bot tạo lập thị trường (market making bot). Hãy cùng khám phá về market making bot và cách chúng tạo ra thanh khoản cho các tài sản mã hóa.

Nhà tạo lập thị trường là ai?

Họ là những người hoặc tổ chức tham gia vào thị trường với mục đích duy trì thanh khoản và giá trị của tài sản. Các nhà tạo lập thị trường có thể là các ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty môi giới, hoặc các nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs, Jane Street Capital đều là những nhà tạo lập thị trường trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York NYSE.

Tùy theo mức độ ảnh hưởng đến tình hình thị trường, họ được chia thành 2 loại:

• Institutional market maker (nhà tạo lập thị trường viện trợ) là những người hoặc tổ chức có trách nhiệm duy trì tỷ lệ cung cầu và giá trị giao dịch trên sàn giao dịch. Họ đảm bảo giá và khối lượng giao dịch trong thỏa thuận với sàn giao dịch.
• Speculative market maker (nhà tạo lập thị trường đầu cơ) có thể ảnh hưởng đến thay đổi giá bằng cách thao túng khối lượng giao dịch của tài sản. Họ sử dụng lượng giao dịch lớn để tác động đến giá cả và tạo ra lợi nhuận từ sự biến động của thị trường.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng việc trở thành một nhà tạo lập thị trường không những rủi ro mà còn đòi hỏi kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong giao dịch. Một nhà tạo lập thị trường phải biết quản lý một khối lượng đầu tư lớn và sử dụng các chiến lược tự động.

Market making bot là gì?

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính kỹ thuật số, nhiều sàn giao dịch đã cung cấp các dịch vụ bot tạo lập thị trường để hỗ trợ người dùng. Điều này mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp tạo thanh khoản hiệu quả.

Bot tạo lập thị trường Crypto được sử dụng để theo dõi một chiến lược giao dịch tự động nhằm cung cấp thanh khoản cho các tài sản mã hóa. Market making bot thường được sử dụng bởi những dự án muốn tăng tính thanh khoản của token trên các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh. Hiện nay, một số nhà đầu tư cá nhân cũng bắt đầu dùng loại bot trading này.

Bot tự động đặt các lệnh mua và bán trên sổ lệnh, tạo ra một mức giá mua và bán liên tục để người dùng thực hiện giao dịch dễ dàng. Với market making bot, nhà đầu tư có thể tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, giúp tăng tính thanh khoản của thị trường Crypto. Bot sẽ tự động điều chỉnh mức giá mua và bán dựa trên sự biến động thị trường và các quy tắc được đặt trước. Mục tiêu chính của bot là duy trì sự khớp lệnh liên tục và tạo ra một phạm vi giá hợp lý cho nhà giao dịch.

Có nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa cung cấp bot tạo lập thị trường cho nhà đầu tư. Một số cái tên phổ biến là Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken. 

Tính năng và chức năng chính của bot

Phải có lý do thì bot trading nói chung và market making bot mới được sử dụng nhiều như vậy. Nếu bạn đang thắc mắc bên cạnh việc tạo thanh khoản thì loại bot này còn sở hữu những tính năng nào thì tôi sẽ trả lời ngay bây giờ. 

• Đặt lệnh mua/bán tự động, giúp duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu, tạo ra thanh khoản cho tài sản số.
• Bot tạo lập thị trường sử dụng một spread (khác biệt giữa giá mua và giá bán) để đặt lệnh mua và bán. Nó sẽ tính toán spread một cách tự động và điều chỉnh theo biến động của thị trường Crypto, giúp duy trì sự cân bằng giữa giá mua và giá bán.
• Bot quản lý rủi ro, giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình giao dịch thông qua việc đặt giới hạn rủi ro, kiểm soát kích thước lệnh và quản lý tỷ lệ vốn đầu tư.
• Tích hợp với các sàn giao dịch phổ biến, cho phép người dùng truy cập và thực hiện giao dịch trên nhiều sàn từ một nền tảng duy nhất.
• Theo dõi thị trường và phân tích dữ liệu liên tục. Điều này giúp bot cập nhật thông tin thị trường mới nhất và điều chỉnh chiến lược giao dịch để tối ưu hiệu suất.
• Bot tạo lập thị trường cho phép người dùng tùy chỉnh và cấu hình theo nhu cầu riêng của họ. Người dùng có thể thiết lập các thông số như kích thước lệnh, spread, ngưỡng rủi ro và các chiến lược giao dịch khác.

Những rủi ro của bot tạo lập thị trường Crypto

Sử dụng market making bot có thể giúp tăng tính thanh khoản, tiết kiệm chi phí, giảm dao động giá và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng cũng có một số rủi ro và hạn chế cần được xem xét.

• Bot tạo lập thị trường cần duy trì hiệu suất ổn định để thực hiện các giao dịch một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu không được cấu hình đúng hoặc không được theo dõi thường xuyên, bot có thể gặp lỗi và dẫn đến các vấn đề về hiệu suất giao dịch.
• Trong thị trường Crypto thì biến động giá có thể xảy ra không lường trước. Người dùng sẽ đối mặt với rủi ro lỗ ròng nếu giá tài sản dao động mạnh hoặc các sự kiện không mong muốn xuất hiện.
• Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc lỗi hệ thống, bot có thể không hoạt động đúng cách và dẫn đến những vấn đề ngoài ý muốn.
• Market making bot có thể gặp rủi ro về an ninh nếu không được bảo vệ đúng cách. Hãy cấu hình và bảo mật bot chặt chẽ để không mất dữ liệu hoặc tài sản vì các cuộc tấn công mạng.

Phân loại

Market making bot có thể được phân loại dựa trên cách hoạt động và mục tiêu giao dịch. Dưới đây là một số phân loại phổ biến của bot tạo lập thị trường:

Market making bot cơ bản

Đây là loại bot đơn giản nhất trong việc tạo lập thị trường. Nhiệm vụ chính của nó là đặt lệnh mua và bán trên các mức giá cố định và tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu. Bot không thực hiện phân tích chi tiết về thị trường và có khả năng hoạt động ổn định trong các điều kiện thị trường ổn định.

Arbitrage bot

Bot arbitrage tìm kiếm cơ hội lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc các cặp giao dịch khác nhau trên cùng một sàn. Bot này tự động mua ở giá thấp và bán ở giá cao, tạo ra lợi nhuận từ sự không cân bằng tạm thời trong giá cả.

Statistical arbitrage bot

Đây là loại bot trading sử dụng phân tích thống kê để xác định các cặp giao dịch có mối quan hệ tương quan. Bot tìm kiếm cơ hội lợi nhuận bằng cách mua và bán những tài sản có mối quan hệ tương quan dựa trên mô hình thống kê và phân tích dữ liệu lịch sử.

Liquidity providing bot

Bot cung cấp thanh khoản tập trung vào việc tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu trên một cặp giao dịch cụ thể. Nhiệm vụ của nó là đặt lệnh mua và bán với mục tiêu duy trì sự cân bằng giữa giá mua và giá bán, đảm bảo luôn có đủ thanh khoản để thực hiện giao dịch.

Smart order routing bot

Bot này tự động chuyển hướng lệnh giao dịch đến các sàn giao dịch khác nhau để tìm kiếm giá tốt nhất và sự cân bằng giữa cung và cầu. Nó sử dụng các thuật toán phân tích để xác định sàn giao dịch có giá tốt nhất để thực hiện giao dịch.

Các loại bot tạo lập thị trường nói trên phục vụ cho những mục tiêu, chiến lược giao dịch khác nhau và có thể được tùy chỉnh, cấu hình theo nhu cầu của người dùng.

Market making bot đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản và tạo lập thị trường. Từ tạo ra một môi trường giao dịch ổn định và có thanh khoản cao đến giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội kiếm lời, market making bot đang thay đổi cách chúng ta đầu tư Crypto. Hy vọng qua bài viết, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về loại bot này cũng như cách ứng dụng trong thị trường tiền mã hóa. 

Trần Đăng Khoa

• What is a market making bot?
  https://wundertrading.com/journal/en/learn/article/what-is-a-market-making-bot

• Delta Investment Tracker: Ứng dụng hỗ trợ quản lý lãi/lỗ khi chạy bot
• 7 cách kiếm tiền với bot nhà đầu tư cần biết
• Nên chọn bot trading nào để chạy? 3 cái tên nổi bật hiện nay